ممیزی سری های زمانی به روش هسته

آنالیز ممیزی از مباحث پایه ای آمار چند متغیره و ممیزی سری های زمانی از اساسی ترین کاربردهای داده های سری زمانی است. برای ممیزی بین دو سری زمانی ایستا، اغلب فرض می شود اغتشاشات دارای توزیع نرمال هستند. اما چنان چه اغتشاشات دارای توزیع نرمال نباشند، مطلوب است ممیزی به صورت ناپارامتری مطرح شود. روش ناپارامتری ممیزی هسته مبتنی بر استفاده از برآورد تابع چگالی هسته به جای استفاده از مقادیر واقعی آن هاست. نرخ رده بندی نادرست ممیزی هسته، به دلیل انعطاف پذیری این روش معمولا کمتر از خطی و درجه دوم است. مهم ترین مسئله در برآورد تابع چگالی هسته انتخاب مقدار مناسب پارامتر هموارکننده است. در این پایان نامه روش های مختلف انتخاب پارامتر هموارکننده شامل هم روایی حداقل مربعات، هم روایی درستنمایی ماکزیمم، هم روایی اریب و روش جایگزینی که منجر به مقدار بهینه آن در ممیزی سری های زمانی است با استفاده از شبیه سازی به دست آمده است. همچنین ممیزی داده های سری زمانی با استفاده از روش هسته توافقی انجام شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از برآورد تابع چگالی به جای مقادیر واقعی آن ها می تواند در حالت نبودن ایستایی و یا معلوم نبودن توزیع جامعه ها مناسب باشد. مقایسه ای بین آنالیز ممیزی ناپارامتری و روش های کلاسیک و روش بیز انجام شده است. روش های مذکور برای ممیزی کشورها با استفاده از شاخص توسعه انسانی و داده های تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.